No es nada difícil, se logra copiando una canción en tu carpeta de Inicio. Para hacerlo escribí o pega en Inicio o Ejecutar: "shell:Startup" y presiona la tecla Enter, se abrirá tu carpeta de Inicio.
Ahora crea un acceso directo en ella a tu canción, para eso da un clic derecho en el archivo mp3 de la canción que quieras, arrástrala hacia la carpeta que se abrío y suéltalo.
También puedes copiar la canción completa.